عنوان مقاله : برآورد و پيش
بيني تلاطم بازدهي در بازار سهام تهران و مقايسه دقت روشها در تخمين ارزش در معرض
خطر: كاربردي از مدلهاي خانوده FIGARCH
نویسندگان مقاله : غلامرضا
كشاورز حداد، باقر
صمدي
کلیدواژهها : حافظه
بلند مدت، مدلهاي
GARCH، شاخص
قيمت بورس تهران، ارزش
در معرض خطر، ARFIMA
|