محور : اقتصاد

سلامي اميربهداد*
 * دانشگاه علامه طباطبايي
 
 

اغلب مشاهدات آماري پيرامون متغيرهاي اقتصادي از آزمون هايي بهره گرفته اند که در مواجهه با داده هاي آشوبي به اشتباه به اشتباه افتاده و آنها را داده هايي تصادفي تشخيص داده اند. در حالي که اين داده ها در واقع از سيستم هايي تعيين پذير نشأت مي گيرند که با اختلالاتي جزيي همراه مي باشد. به همين جهت آزمون هاي ديگري توسعه يافته اند که مهم ترين آنها آزمون معروف بهBDS، بعد همبستگي گراسبرگر و پروکاچيا و اغتشاش (آنتروپي) کولموگروف هستند. اين آزمون ها، جهت برسي وجود روندهاي آشوبي در سري زماني روزانه شاخص قيمت هاي بازار اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا سال 1380، مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج حاکي از وجود چنين روندي در مسير تحول اين شاخص است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع : پژوهشنامه اقتصادي تابستان 1381; 2(2 (پیاپی 5)