تاريخ : سه شنبه 13 اردیبهشت 1390 | 4:09 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد
سلامي اميربهداد,لطفي يوسف
در طول سالهاي اخير ارقام و شواهد موجود نشان از اين واقعيت دارد كه نوسانات در بازار داراييهاي مالي ثابت نيست. و شواهد بسيار ديگر حكايت از اين دارند كه استفاده از مدلهاي غيرخطي براي پيش‌بيني بازارهاي مالي توجيه بيشتري دارند. اين امر در بازار سهام تهران در فاصله زماني ۵/۳/۸۱ تا ۳۱/۲/۸۲ نيز به وضوح مشاهده است. به اين ترتيب، استفاده از مدلهاي غيرخطي را براي مطالعه اين بازار ضروري مي‌سازد. همچنين، وجود اخلال در سري زماني شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهاي قابل آزمون محرز گرديد. با اجراي روش كاهش اخلال شرايبر اين ميزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخيص داده شد.
>> مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي
منيع : پژوهشنامه اقتصادي پاييز و زمستان 1382; 3(4-3 (پياپي 11-10))
