محور : اقتصاد
طراحي مدل پيش بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (تحقيق موردي: شركت سرمايه گذاري البرز)

مهدوي غلام حسين*,بهمنش محمدرضا
 * دانشگاه شیراز
 
 
در اين تحقيق مدلي براي پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي طراحي و ارايه شده است. جهت طراحي مدل از يک شبکه عصبي سه لايه؛ تابع انتقال سيگموئيد، مقدار آلفاي 0.7، مقدار اتاي 0.2 و نرم افزار وين ان ان استفاده شده است. متغيرهاي ورودي شبکه شامل خالص دارايي ها، درآمد ناشي از فروش سهام، درآمد ناشي از سرمايه گذاري، ارزش بازار پرتفوي، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمايه گذاري البرز و خروجي شبکه قيمت سهام شرکت مزبور است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اگر يک شبکه عصبي مصنوعي درست آموزش ببيند، مي تواند روابط بين متغيرها را شناسايي کرده و در پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با حداقل خطا )در اين تحقيق (0.044 موثر واقع شود.
 
كليد واژه: شركت هاي سرمايه گذاري، پيش بيني، قيمت سهام، سود سهام، مدل سازي، شبكه عصبي مصنوعي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384