محور : اقتصاد

جلايي عبدالمجيد,حري حميدرضا,ايراني كرماني فاطمه
 
 اينكه رفتار نرخ ارز واقعي، چگونه از طريق متغير هاي كلان اقتصادي يك كشور، تحت تاثير قرار مي گيرد، در اقتصاد کشورها، جايگاه ويژه اي دارد. براين اساس، اين مقاله سعي كرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعي ايران را براي سالهاي 1338 تا 1383 برآورد نمايد. برآورد مدل از روش  VARو VECM انجام شده، تا رفتار كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعي، تعيين شود. برآورد مدل، نشان داد كه شاخص سياست پولي و درجه باز بودن اقتصاد، در كوتاه مدت داراي تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي بوده؛ اما در بلندمدت ضريب اين سياست مثبت شده است. متغير سياست ارزي نيز كه بيانگر نظام ارزي در يك كشور است، در كوتاه مدت تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي داشته، اما در بلند مدت، اثر سيستم كنترل ارز، بر نرخ ارز واقعي، مثبت بوده است

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385