تاريخ : چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390  | 3:03 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

عزيزي فيروزه,مرادخاني نرگس
 

شاخص قيمت سهام به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي سنجش عملكرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهاي مالي دنيا از اهميت و توجه زيادي برخوردار است. در اين مطالعه، اثر شاخص قيمت سهام بر تابع تقاضاي پول ايران در دوره 80-1370 بررسي شده است.
در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداكثر درستنمايي جوهانسون و جوسيليوس نشان داده شده است كه دو تعريف پول؛ يعني حجم پول (M1) و نقدينگي (M2) متغيرهاي مناسبي در تابع تقاضاي پول ايران است. به عبارت ديگر هر دو تعريف پول رابطه تعادلي بلندمدت با ثباتي را ايجاد مي كنند. در اين تحقيق شاخص قيمت سهام به عنوان يكي از متغيرهاي توضيح دهنده تابع تقاضاي پول داراي ضريب معنادار بوده و تغييرات شاخص قيمت سهام نيز داراي دو اثر درآمدي مثبت و جانشيني منفي بر تابع تقاضاي پول مي باشد.

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386



نظرات 0