محور : اقتصاد
 

محمدپورزندي محمدابراهيم,نيكومرام هاشم,مينويي مهرزاد
 
 از دهه 1990، مدل هايي که ريسک بازار در تئوري نوين پرتفوليو را براي مجموعه داراييهاي اعتباري بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازي پرتفوليوي اعتباري، جايگاه ويژه اي در مباحث علمي ايجاد و تکنيک هاي متعددي براي محاسبه ريسک اعتباري توسعه يافته است. بيشترين تحقيقات و تحليل هاي علمي، مربوط به چهار مدل مطرح شده طي سالهاي 1997 تا 1998 مي باشند. در اين مقاله، يکي از مدل هاي پرتفوليوي اعتباري به عنوان مدل ريسک اعتباري مضاعف، معرفي و تجزيه و تحليل شده است.
 

منيع : برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (ويژه نامه بازار سرمايه)  بهار 1387 مراجعه نمایید ./