محور : اقتصاد ایران

طيبي سيدكميل*,آذربايجاني كريم,بياري ليلي
 * دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
 
با توجه به اهميت پيش بيني قيمت گوشت مرغ، در تحقيق حاضر قيمت اين محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي براي افق هاي زماني يک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پيش بيني گرديد و اين فرضيه که شبکه عصبي در پيش بيني قيمت گوشت مرغ از کارايي بيشتري نسبت به مدل هاي سري زماني برخوردار است، مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مربوط به اين متغير براي دوره زماني 1371:1 تا 1385:11 بوده و از شرکت پشتيباني امور دام کشور جمع آوري شده است. نتايج حاکي از آن است که شبکه هاي پس انتشار در تمام افق هاي زماني دقيق تر از روش ARIMA عمل مي کنند. شبکه المان نيز در افق زماني يک ماهه و دوازده ماهه کارايي بيشتري در مقايسه با مدل ARIMA از خود نشان مي دهد. بدين لحاظ استفاده از روش هاي پيش بيني قيمت که عمدتا متکي بر شبکه هاي عصبي قرار مي گيرند، مي تواند به تاثير سياست گذاري قيمتي و حتي تنظيم بازار از طريق پيش بيني نوسان هاي مختلف کمک کند.
 
كليد واژه: پيش بيني قيمت، گوشت مرغ، شبکه هاي عصبي مصنوعي، روش ARIMA
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع :  پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 1 (پياپي 32)  بهار 1388