تاريخ : شنبه 24 اردیبهشت 1390  | 3:19 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران

بابازاده محمد*,علمي سيامك,اتباعي فرامرز,محمودزاده سهيل
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه
 
 تئوري آشوب، راهي جديد براي بررسي روند تغييرات در بازارهاي پولي و مالي پيشنهاد مي کند و مي تواند روندها و الگوهاي پنهاني در داده هاي مالي را که با مدل هاي مرسوم به دست نمي آيد، آشکار کند. از مهم ترين روش هاي تشخيص آشوب، وجود نماهاي مثبت لياپانوف کوچک و امتحان بعد جاذب است.مقدار مثبت نماي لياپانوف نشان دهنده نرخ متوسط محلي واگرايي (ناپايداري) و آشوبناک بودن فرايند است که با درجه آشوبناکي و مدت زمان پيش بيني رابطه عکس دارد و منفي بودن آن نشان دهنده نرخ متوسط محلي فشرده شدن (پايداري) و غيرآشوبي بودن و قابل پيش بيني بودن فراينددر بلند مدت است. در اين تحقيق بعد جاذب و نماهاي لياپانوف در ديناميک هاي بازسازي شده يک تا ده بعدي بردارهاي تعميم يافته طبق لم محاط سازي تيکنز ،براي نرخ برابري ده ارز مختلف برابر ريال ايران از تاريخ 05/01/1371 تا 02/3/1386 و هم چنين دو مدل آشوبناک مصنوعي محاسبه شده است.با مقايسه نتايج داده هاي مصنوعي و تجربي پي به وجود درجه اي از قطعيت در داده هاي تجربي مي بريم.ثانيا با توجه به نتايج آزمون ها نتيجه مي شود که فرايند حاکم بر بازار نرخ ارز ايران غير خطي است و نمي توان با روش هاي خطي آن را پيش بيني کرد.
 
كليد واژه: آشوب، نماهاي لياپانوف، بعد جاذب، نرخ ارز
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منبع :  پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 1 (پياپي 37)  نيمه اول 1389



نظرات 0