محور : اقتصاد

حاتمي نيما,ميرزازاده حجت,ابراهيم پور رضا*
 * گروه مهندسي برق، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
 
 در اين مقاله، يک مدل ابتکاري با ترکيب شبکه هاي عصبي مصنوعي(ANN) ، براي پيش بيني رفتار قيمت سهام پيشنهاد و اجرا مي شود. اين مدل ترکيبي، به صورت ساختار دو طبقه مي باشد: شبکه هاي عصبي طبقه اول يا پيشگو هاي پايه (Base Predictor)، مسوول پيش بيني روزانه داده ها با ويژگي مختلف يک سهام مي باشند و در طبقه دوم، شبکه ديگر، به عنوان ترکيب کننده، پيش بيني نهايي را با بررسي و آناليز اطلاعات پيشگوهاي طبقه اول انجام مي دهد. نتايج تجربي بر روي يکي از مجموعه داده هاي بورس ايران، برتري و کارايي مدل پيشنهادي را در مقايسه با مدل رايج پيش بيني نشان مي دهد.
 
كليد واژه: شبکه هاي عصبي ترکيبي، پيش بيني قيمت سهام، حجم معاملات، نرخ بازده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع :   پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39)  نيمه دوم 1389