محور : اقتصاد ایران

سامتي مرتضي*,يزداني مهدي
 * گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
 هدف اصلي اين مقاله تخمين تابع تقاضاي پول در ايران طي سال هاي 1338 - 1386 با استفاده از روش تصحيح خطا و هم انباشتگي است. تحليل ها نشان مي دهد که حجم پول(M1)، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز در بازار موازي، قيمت ها و نرخ سود وام هاي بلندمدت پرداختي به بخش خصوصي هم انباشته هستند. بنابراين تقاضاي بلندمدت براي حجم تعادلي پول با به کارگيري روش هم انباشتگي حداکثر نمايي يوهانسون - جوسيليوس تصريح و تخمين زده شده است. شواهد حاکي از وجود دو بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي مورد نظر است. ضريب جمله تصحيح خطا (0.053) نشان مي دهد که علي رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در اين بازار به کندي صورت مي گيرد. نتايج آزمون هايCUSUM, CUSUMSQ  نشان مي دهد که تابع تقاضاي پول در طي اين دوره با ثبات بوده است. علاوه بر اين وجود جانشيني پول در ايران نيز تاييد مي شود.
 
كليد واژه: تابع تقاضاي پول، مدل تصحيح خطا، هم انباشتگي، ثبات، جانشيني پول

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منبع :   پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39)  نيمه دوم 1389