محور : اقتصاد

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود 69 استفاده شده است. - دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83 در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و KPSS فیلیپس پرون و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم 0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران / دارای درجه انباشتگی حدود 4 دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دورههای طولانی باقی می ماند.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشکده امور اقتصادی